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[1]陳 果,梁 雪*.死亡率相依模型下的養老保險產品的定價[J].蘇州科技大學學報(自然科學版),2020,37(02):32-37.[doi:10.12084/j.issn.2096-3289.2020.02.005]
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死亡率相依模型下的養老保險產品的定價()
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蘇州科技大學學報(自然科學版)[ISSN:2096-3289/CN:32-1871/N]

卷:
37
期數:
2020年02期
頁碼:
32-37
欄目:
出版日期:
2020-06-15

文章信息/Info

作者:
陳 果 梁 雪*
(蘇州科技大學 數理學院,江蘇 蘇州 215009)
關鍵詞:
跳擴散模型機制轉換散粒噪聲過程死亡率相依
分類號:
O211.6
DOI:
10.12084/j.issn.2096-3289.2020.02.005
文獻標志碼:
A
摘要:
建立一種死亡率相依模型,并在此模型下考慮一種保險產品的定價問題。首先,建立帶散粒噪聲的二維機制轉換跳擴散模型,其中死亡率的相依由經濟環境、擴散項的相依以及共同跳決定,該模型拓展了死亡率模型。然后im电竞提现,在此模型下考慮涉及多個生命的養老保險產品的定價問題。利用鞅理論,對一種取決于已婚夫婦相依死亡率過程的保險產品的保費進行定價,得到了顯式表達式,并進行了數值計算以闡明模型。

相似文獻/References:

[1]梁 雪.機制轉換模型中可違約權益的對沖[J].蘇州科技大學學報(自然科學版),2017,34(04):1.[doi:10.12084/j.issn.2096-3289.2017.04.001]

備注/Memo

備注/Memo:
國家自然科學基金資助項目(11401419);江蘇省自然科學基金資助項目(BK20140279)
更新日期/Last Update: 1900-01-01
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